Эконометрика:

• Артамонов Н.В. Введение в эконометрику
• Борзых Д.А., Демешев Б.Б. Эконометрика в задачах и упражнениях
• Катышев П.К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс

R:

• Шипунов А.Б., Балдин Е.М. и др. Наглядная статистика. Используем R!
• Кабаков Р.И. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R
• Мастицкий С.Э., Шитиков В.К., Статистический анализ и визуализация с помощью R и заодно блог r-analytics
• Василенко Є.С, Обробка геологiчної iнформацiї з використанням програмного середовища R
• Стилевое руководство гугла: english, русский
• Подборка русскоязычных интернет-ресурсов по R на r-analytics
• Подборка русскоязычных учебников по R на r-analytics

Теория вероятностей и статистика:

• Наталья Чернова, Математическая статистика
• Наталья Чернова, Теория вероятностей

Линейная алгебра

• Стренг, Линейная алгебра ее применения. Курс Стренга в MIT на английском.
• «Линейная алгебра» на курсере

Источники на заморском языке
Источников на английском много. Очень много. Слишком много. Здесь мы не претендуем на полноту или систематичность. Выбор слушателей курса и немного авторов :)

• Try R Путь к сокровищам R для самых начинающих пиRатов!
• R-inferno Адский учебник по R с картинками Ботичелли, «Even if it doesn't help you with your problem, it might amuse you»
• stackoverflow Если возникли проблемы с программированием в R (и не только в R), а документация уже прочитана...
• stats.stackexchange Можно спросить по статистическим методам и их реализации в R
• tex.stackexchange Вопросы и ответы про LaTeX
• Trevor Hastie, Robert Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning. По книжке есть курс на платформе class.standford.edu
• www.datacamp.com Несколько платных и бесплатных интерактивных курсов по R
• Rob Hyndman, Forecasting: principles and practice Книжка по временным рядам от автора пакета forecast
• Roger Peng, R programming for data science
• 100+ ссылок на материалы по R
• Поисковик Rseek.org: Гугл, натасканый на ресурсы, связанные с R
• Joshua D. Angrist, Jorn-Steffen Pischke Mostly Harmless Econometrics — ResearchGate и оффициальный сайт

Веб-сервисы

• plot.ly Легко поделиться своими графиками и данными с другими
• import.io Превратить списки на веб-странице в .csv файл

Неделя 1. Метод наименьших квадратов

• Слайды к лекции 1.
• Скрипт 1а: векторы, таблички с данными, списки, среднее
• Скрипт 1б: описательные статистики, добавление новых переменных, регрессия, простейшие графики
• Дополнительные материалы 1: обозначения и вывод оценок в матричной форме, исходя из геометрии МНК

Неделя 2. Статистические свойства оценок коэффициентов

• Слайды к лекции 2
• Скрипты 2 и файл с данными в архиве: работа со случайными величинами, проверка гипотез и построение доверительных интервалов для коэффициентов, эксперимент с искусственными регрессорами, чтение данных в csv формате, чтение данных RLMS.

Неделя 3. Прогнозирование и сравнение моделей

• Слайды к лекции 3
• Скрипты 3, файл с данными и нано-исследование: Переход к логарифмам. Графики для качественных переменных. Ограниченная и неограниченная модель. F-тест. Тест Рамсея. Нано-исследование.

Неделя 4. Мультиколлинеарность и метод главных компонент.

• Слайды к лекции 4
• Скрипты 4: Последствия мультиколлинеарности, LASSO и ридж-регрессия, метод главных компонент.

Неделя 5. Гетероскедастичность

• Слайды к лекции 5
• Скрипты 5: Стандартные ошибки, устойчивые к гетероскедастичности. Корректные доверительные интервалы. Тест Уайта. Тест Голдфельда — Квандта.

Неделя 6. Автокорреляция

• Слайды к лекции 6
• Скрипты 6: Работа с датами. Загрузка данных из интернет-источников: цены акций, российские макроэкономические ряды. Тест Дарбина-Уотсона. Тест Бройша-Годфри.

Неделя 7. Метод максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора

• Слайды к лекции 7
• Скрипты и данные 7: Мозаичный график. Оценивание логит и пробит-моделей. Прогнозирование. Предельные эффекты. ROC-кривая.

Неделя 8: Стационарные временные ряды

• Слайды к лекции 8
• Скрипты 8: Симуляция моделей ARIMA. Автокорреляционные и частные автокорреляционные функции. Оценивание моделей. Прогнозирование. Автоматический выбор порядка модели.

Неделя 9. Эндогенность

• Слайды к лекции 9

• Скрипты 9: Разделение выборки на две части. Двухшаговый МНК. Несколько инструментальных переменных.

Неделя 10: Нестандартные сюжеты

• Слайды к лекции 10
• Скрипты 10: Медианная регрессия. Квантильная регрессия. Алгоритм случайного леса. Баейсовская логит-модель. Регрессия пик-плато.